Wie man Strategiestatistiken ohne Selbsttäuschung betrachtet

Wenn jemand eine Handelsstrategie wählt, möchte er unbedingt die Bestätigung sehen, dass sie „gut“ ist. Und genau in diesem Moment setzt die Selbsttäuschung ein.

Der Blick fällt fast automatisch auf die schöne Rentabilitätskennzahl. Wenn die Strategie deutlich gewachsen ist, beginnt das Gehirn, den Rest von selbst zu ergänzen: Das bedeutet, dass das System zuverlässig ist, das bedeutet, dass alles funktioniert, das bedeutet, dass man sich verbinden kann.

Eine kompetente Analyse von Statistiken beginnt jedoch nicht mit dem Gewinn.

Wo soll ich anfangen?

Schauen Sie nicht nur auf den endgültigen Prozentsatz. Das gleiche Ergebnis kann auf ganz unterschiedliche Weise erreicht werden: ruhig und gleichmäßig oder auf Kosten großer Risiken.

Daher lautet die richtige Frage nicht „Wie viel hat die Strategie verdient“, sondern „Um welchen Preis ist dieses Ergebnis zustande gekommen?“

Warum ist Drawdown wichtiger als ein schöner Prozentsatz?

Drawdown ist einer der ehrlichsten Indikatoren. Wenn ein Mensch einem Rückgang um 20-30 % psychisch nicht standhalten kann, ist es für ihn sinnlos, auf die schöne Rentabilität zu schauen: Beim allerersten ernsthaften Rückgang wird er höchstwahrscheinlich im schlimmsten Moment abschalten.

Daher müssen Statistiken nicht nur auf Geld angewendet werden, sondern auch auf die eigene Psychologie.

Zeichen, nach denen gesucht werden muss

Schauen Sie sich die Länge der Geschichte an. Eine Strategie mit einem guten Ergebnis in drei Wochen und eine Strategie mit einer Geschichte über viele Monate sind nicht dasselbe.

Überprüfen Sie die Form der Kurve: Es gibt keine seltsamen Senken, scharfen Sprünge, lange Hänge mit einem scharfen Ruck.

Schauen Sie sich das Verhalten von Transaktionen an: Häufigkeit, durchschnittlicher Gewinn und Verlust, ob es einen negativen Überhang und einen gefährlichen Anstieg des Volumens gibt.

Wenn das Bild zu ideal aussieht (hohe Rentabilität, minimaler Drawdown, fast gerade Wachstumslinie), ist das kein Grund zur Entspannung, sondern ein Grund, noch tiefer zu prüfen.

Fazit

Statistiken ohne Selbsttäuschung zu betrachten bedeutet, sich nicht in schöne Renditen und nicht in Wunschdenken zu verlieben.

Sie müssen sich den Drawdown, die Länge der Historie, die Form der Kurve, die Struktur der Transaktionen und das Gesamtrisikoniveau ansehen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers geringer und die Verbindungsentscheidung fällt ruhiger und ausgereifter aus.