Come guardare le statistiche strategiche senza autoinganno

Quando una persona sceglie una strategia di trading, vuole davvero vedere la conferma che è “buona”. Ed è in questo momento che subentra l’autoinganno.

L'occhio si sofferma quasi automaticamente sulla bella cifra della redditività. Se la strategia è cresciuta notevolmente, il cervello comincia a riempire il resto da solo: significa che il sistema è affidabile, significa che tutto funziona, significa che puoi connetterti.

Ma un’analisi statistica competente non inizia con il profitto.

Da dove cominciare

Non limitarti a guardare la percentuale finale. Lo stesso risultato può essere raggiunto in modi molto diversi: con calma e in modo uniforme, oppure a scapito di enormi rischi.

Quindi la domanda corretta non è “quanto ha fruttato la strategia”, ma “a che costo è arrivato questo risultato?”

Perché il prelievo è più importante di una bella percentuale?

Il drawdown è uno degli indicatori più onesti. Se una persona non può sopportare psicologicamente un calo del 20-30%, è inutile che guardi alla bella redditività: al primo grave calo, molto probabilmente si spegnerà nel momento peggiore.

Pertanto, la statistica deve essere applicata non solo al denaro, ma anche alla propria psicologia.

Segni da verificare

Guarda la lunghezza della storia. Una strategia con un buon risultato in tre settimane e una strategia con una storia di molti mesi non sono la stessa cosa.

Controlla la forma della curva: non ci sono avvallamenti strani, salti bruschi, lunghi blocchi con uno strappo brusco.

Osserva il comportamento delle transazioni: frequenza, profitto e perdita medi, se c'è un eccesso negativo e un pericoloso aumento del volume.

Se il quadro sembra troppo ideale (elevata redditività, calo minimo, linea di crescita quasi diritta), questo non è un motivo per rilassarsi, ma un motivo per controllare ancora più a fondo.

In conclusione

Guardare le statistiche senza autoinganni significa non innamorarsi dei bei rendimenti e non delle illusioni.

È necessario considerare il drawdown, la lunghezza della storia, la forma della curva, la struttura delle transazioni e il livello complessivo di rischio. Quindi la probabilità di un errore è inferiore e la decisione di connettersi è più calma e matura.