算法交易有哪些风险？
算法交易通常看起来非常有吸引力。从表面上看，这似乎很方便：策略按照规则运行，交易自动打开，人们不必浪费时间不断监控市场。
但重要的一点是自动化并不能消除风险。它只是改变了其表现形式。这就是为什么将算法交易视为“默认安全”的东西是错误的。
主要风险
- 策略薄弱。该算法根据内置的逻辑进行操作。坏逻辑并不会因为它是自动的而变得好。
- 市场正在发生变化。该系统可以在一个阶段运行良好，但在另一个阶段则明显较差：趋势、横盘整理、波动性激增。
- 过度优化。有时参数对历史调整过大，测试结果是漂亮的曲线，但在实时交易中结果更糟。
- 风险管理过度。高盈利能力通常是以危险负载为代价实现的：大量、网格、平均、鞅。
- 技术故障。互联网、服务器、终端、订单执行的延迟和质量都会影响结果。
- 错误的安全感。自动策略也需要被理解和控制，特别是在回撤方面。
如何降低风险
- 查看真实的统计数据，而不仅仅是承诺；
- 在连接之前而不是连接之后评估回撤；
- 不要从损失惨重的金额开始；
- 避免结果看起来太好、太顺利的策略；
- 至少了解交易的基本逻辑。
底线
算法交易不是消除风险的方法，而是按照系统进行交易的方法。它可能比手动交易更有纪律，但它也有弱点：市场变化、逻辑错误、过度优化、技术故障和危险的风险管理。
最健康的方法不是将自动化理想化，而是将其视为一种有用的工具，如果统计数据是透明的并且风险是您可以接受的。