Jak se dívat na strategické statistiky bez sebeklamu

Když si člověk vybere obchodní strategii, opravdu chce vidět potvrzení, že je „dobrá“. A právě v tomto okamžiku nastupuje sebeklam.

Pohled téměř automaticky upoutá krásnou postavu ziskovosti. Pokud se strategie výrazně rozrostla, mozek si zbytek začne zaplňovat sám: to znamená, že systém je spolehlivý, to znamená, že vše funguje, to znamená, že se můžete připojit.

Kompetentní analýza statistik však nezačíná ziskem.

Kde začít

Nedívejte se jen na konečné procento. Stejného výsledku lze dosáhnout velmi odlišnými způsoby: klidně a rovnoměrně, nebo na úkor obrovských rizik.

Správná otázka tedy není „kolik strategie vydělala“, ale „za jakou cenu tento výsledek vznikl?

Proč je čerpání důležitější než krásné procento?

Čerpání je jedním z nejupřímnějších ukazatelů. Pokud člověk psychicky nevydrží čerpání 20-30%, je mu zbytečné koukat na tu krásnou ziskovost: hned při prvním vážném poklesu nejspíš v nejhorší chvíli vypne.

Statistiku je proto třeba aplikovat nejen na peníze, ale také na vlastní psychologii.

Znamení ke kontrole

Podívejte se na délku příběhu. Strategie s dobrým výsledkem za tři týdny a strategie s mnohaměsíční historií nejsou totéž.

Zkontrolujte tvar křivky: nejsou zde žádné podivné poklesy, ostré skoky, dlouhé visy s prudkým trhnutím.

Podívejte se na chování transakcí: frekvenci, průměrný zisk a ztrátu, zda nedochází k negativnímu převisu a nebezpečnému nárůstu objemu.

Pokud obrázek vypadá příliš ideálně (vysoká ziskovost, minimální čerpání, téměř rovná linie růstu), není to důvod k relaxaci - to je důvod k ještě hlubší kontrole.

Sečteno a podtrženo

Dívat se na statistiky bez sebeklamu znamená nezamilovat se do krásných výnosů a ne zbožná přání.

Je třeba se podívat na drawdown, délku historie, tvar křivky, strukturu transakcí a celkovou míru rizika. Pak je pravděpodobnost chyby nižší a rozhodnutí o připojení je klidnější a dospělejší.