Cách xem số liệu thống kê chiến lược mà không tự lừa dối bản thân

Khi một người chọn một chiến lược giao dịch, anh ta thực sự muốn thấy sự xác nhận rằng chiến lược đó “tốt”. Và chính tại thời điểm này, sự tự lừa dối bắt đầu xuất hiện.

Con mắt gần như tự động chú ý đến con số lợi nhuận tuyệt đẹp. Nếu chiến lược đã phát triển đáng kể, bộ não bắt đầu tự điền vào phần còn lại: điều đó có nghĩa là hệ thống đáng tin cậy, điều đó có nghĩa là mọi thứ đều hoạt động, điều đó có nghĩa là bạn có thể kết nối.

Nhưng việc phân tích số liệu thống kê có thẩm quyền không bắt đầu bằng lợi nhuận.

Bắt đầu từ đâu

Đừng chỉ nhìn vào tỷ lệ phần trăm cuối cùng. Cùng một kết quả có thể đạt được theo những cách rất khác nhau: bình tĩnh và đồng đều, hoặc phải trả giá bằng những rủi ro lớn.

Do đó, câu hỏi đúng không phải là “chiến lược này kiếm được bao nhiêu”, mà là “kết quả này đạt được với cái giá bao nhiêu?”

Tại sao việc rút tiền lại quan trọng hơn một tỷ lệ phần trăm đẹp?

Drawdown là một trong những chỉ số trung thực nhất. Nếu một người về mặt tâm lý không thể chịu được mức giảm 20-30%, thì việc nhìn vào mức lợi nhuận tuyệt vời là điều vô ích: ngay ở lần sụt giảm nghiêm trọng đầu tiên, rất có thể anh ta sẽ tắt máy vào thời điểm tồi tệ nhất.

Vì vậy, số liệu thống kê cần được áp dụng không chỉ đối với tiền bạc mà còn đối với tâm lý của chính mỗi người.

Dấu hiệu cần kiểm tra

Hãy nhìn vào độ dài của câu chuyện. Một chiến lược có kết quả tốt trong ba tuần và một chiến lược có lịch sử kéo dài nhiều tháng không giống nhau.

Kiểm tra hình dạng của khúc cua: không có những đoạn dốc lạ, những cú nhảy gấp, những đoạn treo dài và giật mạnh.

Hãy xem xét hành vi của các giao dịch: tần suất, lãi và lỗ trung bình, liệu có phần nhô ra tiêu cực và khối lượng tăng nguy hiểm hay không.

Nếu bức tranh trông quá lý tưởng (khả năng sinh lời cao, mức giảm tối thiểu, đường tăng trưởng gần như thẳng), thì đây không phải là lý do để thư giãn - đây là lý do để kiểm tra sâu hơn nữa.

Điểm mấu chốt

Nhìn vào số liệu thống kê mà không tự lừa dối bản thân có nghĩa là không yêu những kết quả đẹp đẽ và không mơ mộng.

Bạn cần xem xét mức rút vốn, độ dài của lịch sử, hình dạng của đường cong, cấu trúc giao dịch và mức độ rủi ro tổng thể. Khi đó khả năng xảy ra lỗi sẽ thấp hơn và quyết định kết nối sẽ bình tĩnh và chín chắn hơn.