如何看待策略统计而不自欺欺人

当一个人选择一种交易策略时，他真的希望看到它是“好的”的确认。正是在这个时候，自我欺骗开始发挥作用。

人们几乎会自动注意到美丽的盈利数据。如果策略显着增长，大脑就会开始自行填充其余部分：这意味着系统是可靠的，这意味着一切正常，这意味着你可以连接。

但有效的统计分析并不是从利润开始的。

从哪里开始

不要只看最终的百分比。同样的结果可以通过截然不同的方式实现：冷静而均匀，或者以巨大的风险为代价。

因此，正确的问题不是“这个策略赚了多少钱”，而是“这个结果是付出什么代价换来的？”

回撤是最诚实的指标之一。如果一个人在心理上无法承受20-30%的回撤，那么他再看漂亮的盈利也是没有用的：在第一次严重下跌时，他很可能会在最糟糕的时刻关门。

因此，统计不仅需要应用于金钱，还需要应用于自己的心理。

看看故事的长度。三周内取得良好成果的策略和具有数月历史的策略不是一回事。

检查曲线的形状：没有奇怪的下降、急剧的跳跃、长时间的悬挂和急剧的猛拉。

查看交易行为：频率、平均盈亏、是否存在负值悬垂以及交易量的危险增加。

如果情况看起来太理想（高盈利能力、最小回撤、几乎笔直的增长线），这不是放松的理由 - 这是更深入检查的理由。

不自欺欺人地看统计数据，就意味着不迷恋美丽的回报，不痴心妄想。

您需要查看回撤、历史长度、曲线形状、交易结构和总体风险水平。那么出错的可能性就会更低，连接的决定也会更冷静、更成熟。